Formation Bâle III: cadre réglementaire

	Bâle III: cadre réglementaire

La réglementation bancaire en matière de gestion des risques financiers et de calcul de fonds propres est actuellement en pleine évolution, avec la finalisation des accords Bâle III en 2017 (ce nouveau texte réglementaire est souvent inofficiellement appelé Bâle IV). Pour comprendre ces changements, la logique des normes existantes doit être mise en relation avec les pratiques bancaires. Cette formation propose une vision globale de ce sujet avec un aperçu sur les normes Bâle III.

OBJECTIFS

	S'initier à la réglementation bancaire en matière de risques financiers

	Faciliter la lecture et la compréhension des textes réglementaires

	Comprendre le calcul des exigences en fonds propres

	Se familiariser avec la terminologie Bâle III

PROGRAMME

	1		Introduction
	Typologie des risques financiers : risques de marché / risque de crédit / risque opérationnel Vision synthétique du bilan de la banque Le Comité de Bâle
	2		De Bâle I à Bâle III et sa "finalisation"
	L'exigence en fonds propres: accords Bâle I et le ratio Cooke Des accords Bâle I aux accords Bâle II Accords Bâle II et le ratio McDonough Les trois piliers des accords Bâle II Crise Financière 2008 : risque de liquidité et risque systémique Des accords Bâle II aux accords Bâle III La qualité des fonds propres: Tier 1, Tier 2, CET1 Cas pratique : Comprendre la différence entre les fonds propres T1 et T2 Les coussins de fonds propres La finalisation des accords Bâle III en 2017 ("Bâle IV") Transpositions des accords de Bâle en Europe
	3		Risque de crédit: approche Bâle III
	Notions de défaut et de pertes économiques Les différentes approches de mesure du risque de crédit Définition des fonds propres et pondération des actifs risqués L'approche standard Exercice : Utilisation des grilles de pondérations du risque de crédit L'approche Notation Interne (IRB) Les principales formules de calcul des accords Bâle III Calcul de l'exposition au risque de crédit Risque de contrepartie et SA - CCR Les atténuateurs de risque de crédit La pro-cyclicité : provisionnement dynamique et capital buffer dans Bâle III Cas pratique : Calcul de RWA et des exigences en fonds propres Ratios de levier Cas pratique : Calcul de ratios de levier
	4		De nouveaux ratios de fonds propres à prévoir
	Les exigences renforcées pour les banques G-SIB Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC) Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL)
	5		Les règles Bâle III et liquidité
	Mesures visant à améliorer la liquidité Liquidity Coverage Ratio Net Stable Funding Ratio Cas pratique : Exemple de calcul des ratios de liquidité
	6		Approche Bâle III et risques de marché - les préliminaires
	Activités bancaires et portefeuille de négociation Notion de risques de marché Transfert de risque et couverture Exercice : Transferts des risques de marché par des transactions externes ou intra-groupe Instruments financiers, juste valeur et PnL Facteurs de risque de marché Organisation du Risk Management Cas pratique : Schéma des indicateurs de risques de marché

	7		Risques de marché dans Bâle III
	Dispositif actuel et réforme FRTB Dispositif et mesure standard Exercice : Calcul de risques en méthode standard sur un produit linéaire Dispositif et mesure avancés > approche générale > notion de Value-at-Risk (VaR) > différence entre la VaR et l'Expected Shortfall > les horizons de calculs et les paniers de liquidité > non-modellable risk factors (NMRF) Risques de marché et produits dérivés Incremental Risk Charge (IRC) Pénalisation des titrisations Risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA risk) > Approche actuelle > Approche FRTB
	8		Aperçu du risque opérationnel
	Notion de risque opérationnel Lien entre le risque opérationnel et les autres risques Approches de mesure du risque opérationnel Cas pratique : Approche standard (SMA) Suppression de l'approche avancée en 2017
	9		Principes généraux du Pilier II
	Les risques non-traités sous le Pilier 1 Les stress-tests et leur utilisation Les programmes ICAAP et ILAAP Cas pratique : Stress test "transversal" de simulation de crise
	10		Principes généraux du Pilier III
	Panorama des exigences de communication et de reporting prudentiel Cas pratique : Lecture d'un rapport Bâle III sur les fonds propres Reporting de la structure des fonds propres et liquidité Reporting de la rémunération
	11		Vision d'ensemble des réformes "finalisation Bâle III"
	Révisions des approches standard Contraintes posées à l'usage des modèles internes et "output floor" Exigences pour les G-SIB
	12		Conclusion et discussion

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A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

PUBLIC :
> Ingénieurs risques, front office
> MOE et MOA en risque réglementaire et économique
> Toute personne travaillant sur des sujets Bâle III

NIVEAU : Intermédiaire

PRE-REQUIS :
> Aucun


	LA FORMATION EN DETAILS...

DUREE : 2 jours

FORMAT : Journée / Soirée

PRIX : 1 740 € HT

FORMATEURS : Alexander Subbotin


	FORMATIONS ASSOCIEES

ELARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION :
> Normes comptables internationales pour les métiers de la banque
> Comprendre la mesure de Value-at-Risk
> Techniques de scoring

ALLEZ PLUS LOIN :
> Risque de crédit
> Risques de marché
> Risque de liquidité: approche Bâle III