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Bâle III: cadre réglementaire

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La réglementation bancaire en matière de gestion des risques financiers et de calcul de fonds propres est actuellement en pleine évolution, avec la finalisation des accords Bâle III en 2017 (ce nouveau texte réglementaire est souvent inofficiellement appelé Bâle IV). Pour comprendre ces changements, la logique des normes existantes doit être mise en relation avec les pratiques bancaires. Cette formation propose une vision globale de ce sujet avec un aperçu sur les normes Bâle III.

OBJECTIFS

S'initier à la réglementation bancaire en matière de risques financiers
Faciliter la lecture et la compréhension des textes réglementaires
Comprendre le calcul des exigences en fonds propres
Se familiariser avec la terminologie Bâle III

PROGRAMME

1
Introduction
 
 Typologie des risques financiers : risques de marché / risque de crédit / risque opérationnel

 Vision synthétique du bilan de la banque

 Le Comité de Bâle

2
De Bâle I à Bâle III et sa "finalisation"
 
 L'exigence en fonds propres: accords Bâle I et le ratio Cooke

 Des accords Bâle I aux accords Bâle II

 Accords Bâle II et le ratio McDonough

 Les trois piliers des accords Bâle II

 Crise Financière 2008 : risque de liquidité et risque systémique

 Des accords Bâle II aux accords Bâle III

 La qualité des fonds propres: Tier 1, Tier 2, CET1

Cas pratique : Comprendre la différence entre les fonds propres T1 et T2

 Les coussins de fonds propres

 La finalisation des accords Bâle III en 2017 ("Bâle IV")

 Transpositions des accords de Bâle en Europe

3
Risque de crédit: approche Bâle III
 
 Notions de défaut et de pertes économiques

 Les différentes approches de mesure du risque de crédit

 Définition des fonds propres et pondération des actifs risqués

 L'approche standard

Exercice : Utilisation des grilles de pondérations du risque de crédit

 L'approche Notation Interne (IRB)

 Les principales formules de calcul des accords Bâle III

 Calcul de l'exposition au risque de crédit

 Risque de contrepartie et SA - CCR

 Les atténuateurs de risque de crédit

 La pro-cyclicité : provisionnement dynamique et capital buffer dans Bâle III

Cas pratique : Calcul de RWA et des exigences en fonds propres

 Ratios de levier

Cas pratique : Calcul de ratios de levier

4
De nouveaux ratios de fonds propres à prévoir
 
 Les exigences renforcées pour les banques G-SIB

 Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC)

 Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL)

5
Les règles Bâle III et liquidité
 
 Mesures visant à améliorer la liquidité

 Liquidity Coverage Ratio

 Net Stable Funding Ratio

Cas pratique : Exemple de calcul des ratios de liquidité

6
Approche Bâle III et risques de marché - les préliminaires
 
 Activités bancaires et portefeuille de négociation

 Notion de risques de marché

 Transfert de risque et couverture

Exercice : Transferts des risques de marché par des transactions externes ou intra-groupe

 Instruments financiers, juste valeur et PnL

 Facteurs de risque de marché

 Organisation du Risk Management

Cas pratique : Schéma des indicateurs de risques de marché



7
Risques de marché dans Bâle III
 
 Dispositif actuel et réforme FRTB

 Dispositif et mesure standard

Exercice : Calcul de risques en méthode standard sur un produit linéaire

 Dispositif et mesure avancés
> approche générale
> notion de Value-at-Risk (VaR)
> différence entre la VaR et l'Expected Shortfall
> les horizons de calculs et les paniers de liquidité
> non-modellable risk factors (NMRF)

 Risques de marché et produits dérivés

 Incremental Risk Charge (IRC)

 Pénalisation des titrisations

 Risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA risk)
> Approche actuelle
> Approche FRTB

8
Aperçu du risque opérationnel
 
 Notion de risque opérationnel

 Lien entre le risque opérationnel et les autres risques

 Approches de mesure du risque opérationnel

Cas pratique : Approche standard (SMA)

 Suppression de l'approche avancée en 2017

9
Principes généraux du Pilier II
 
 Les risques non-traités sous le Pilier 1

 Les stress-tests et leur utilisation

 Les programmes ICAAP et ILAAP

Cas pratique : Stress test "transversal" de simulation de crise

10
Principes généraux du Pilier III
 
 Panorama des exigences de communication et de reporting prudentiel

Cas pratique : Lecture d'un rapport Bâle III sur les fonds propres

 Reporting de la structure des fonds propres et liquidité

 Reporting de la rémunération

11
Vision d'ensemble des réformes "finalisation Bâle III"
 
 Révisions des approches standard

 Contraintes posées à l'usage des modèles internes et "output floor"

 Exigences pour les G-SIB

12
Conclusion et discussion


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