La Crise de 2008 a remis au cœur de la stratégie bancaire la gestion de la liquidité, révélant de nombreuses lacunes dans son analyse et son suivi. Les autorités de contrôle, conscients de ce constat, ont aussi durci la Réglementation se traduisant au niveau international par les mesures Bâle III et au niveau français par une révision du règlement 97-02.
OBJECTIFS
Connaître l'environnement réglementaire de la gestion du risque de liquidité
Mettre en place la gouvernance pour gérer le risque de liquidité
Mettre en place les outils de mesure et d'analyse du risque de liquidité
PROGRAMME
1
Introduction
Présentation des typologies de bilan bancaire Encadrement réglementaire > Réglementation française (ACP) > Bâle III
2
Méthodologies
Ratios encadrant l'activité bancaire > Ratio de liquidité > Ratios Bâle III (LCR, NSFR) Ecoulement des actifs et passifs bancaires Comportements clientèles Calculs d'impasses statiques et dynamiques Actifs mobilisables au refinancement Analyse des ressources > Clientèle > Interbancaires Suivi accès à la liquidité Gestion de stress de liquidité
3
Organisation
Gouvernance et définition de politique de gestion du risque de liquidité Facturation du coût de liquidité Contrôle des Risques
4
Conclusion
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PUBLIC : > Direction Financière > Trésoriers > Direction des Risques > Contrôle de Gestion NIVEAU : Intermédiaire PRE-REQUIS : > Connaissances élémentaires des marchés financiers > Connaissances des caractéristiques d'un bilan bancaire
LA FORMATION EN DETAILS...
DUREE :1 jour FORMAT : Journée / Soirée PRIX : 1 200 € HT FORMATEURS : Antoine Hassoun
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Présentation des typologies de bilan bancaire
