Au-delà des notions de base de l'ALM bancaire, cette formation se focalise sur les aspects stratégiques de la gestion actif-passif, approfondit les connaissances des mesures de risques et explique les liens entre la comptabilité fair value et l'ALM.
OBJECTIFS
Apporter une vision stratégique de la gestion actif-passif bancaire
Approfondir les connaissances des techniques de l'ALM
Comprendre le lien entre l'ALM et les normes comptables
PROGRAMME
1
Introduction
2
Compléments de l'analyse statique : autres risques du bilan
Risque de change > construction d'une impasse et couverture du gap > problématique du change NDF Risque d'inflation > construction d'une impasse et couverture du gap > les produits d'inflation
3
Indicateurs de risques
Valeur Actuelle Nette du bilan Sensibilité par classe d'échéance du bilan Scenarii d'évolution des taux Value-at-Risk
4
Stratégie ALM
Fermeture des gaps
Exemple : Fermeture horizontale / verticale du gap Gestion des options cachées du bilan
Exemple : Les Plans Epargne Logement (PEL)
5
Couverture ALM et normes IFRS
Le carve-out réglementaire Fair Value Hedge Cash Flow Hedge
6
Présentation de l'analyse dynamique
Définition de l'analyse dynamique Impasse de liquidité dynamique Impasse de taux dynamique Projection des taux d'intérêt
7
Progiciels ALM
8
Conclusion et discussion
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PUBLIC : > Spécialistes de la fonction ALM, structuration > Gestionnaires et ingénieurs risques > Spécialistes comptables s'intéressant à la gestion des risques NIVEAU : Avancé PRE-REQUIS : > Connaissance des principes et techniques de l'ALM
LA FORMATION EN DETAILS...
DUREE :1 jour FORMAT : Journée / Soirée PRIX : 1 050 € HT FORMATEURS : Olivier Elleboode
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Risque de change
