Les fondamentaux de la gestion actif-passif (ALM)

	Les fondamentaux de la gestion actif-passif (ALM)

Cette formation donne une vision globale de l'activité de la gestion de bilan d'une banque, tout en présentant des cas concrets d'application des techniques d'ALM. Chaque aspect de la gestion actif-passif est abordé des points de vue économique, managérial, réglementaire et technique, ce qui fait l'intérêt de cette formation.

OBJECTIFS

	Comprendre les objectifs et les principes de la gestion de bilan d'une banque

	Se familiariser avec les notions de taux de cession interne (TCI), écoulement du bilan, gap de taux et autres

	Acquérir les techniques de base de l'ALM

	Maîtriser la gestion du risque de taux global et du risque de liquidité

PROGRAMME

	1		Introduction à la gestion actif-passif (ALM)
	Histoire > une technique née dans les années 80 > les faillites des caisses d'épargne américaines dans les années 80 Organisation > organigramme des services ALM > charte ALM > comité ALM (ALCO)
	2		Problématiques ALM
	Définition des risques > risque de contrepartie > risque de liquidité > risque de taux d'intérêt > risques de marché > risque de change > risque de solvabilité Analyse d'un bilan bancaire > banking book > trading book > hors-bilan Spécificités des produits en ALM > produits non échéancés > options cachées > remboursements anticipés
	3		Analyse statique : impasse de liquidité
	Méthodologie d'une impasse de liquidité Les instruments de couverture > définition des Titres de Créances Négociables > définition des obligations Exemple : Calcul du taux de rendement d'une obligation La nouvelle réglementation sur la liquidité Cas pratique : Construction d'une impasse de liquidité d'un bilan simplifié et couverture du gap Exemple : La crise de liquidité de 2008

	4		Analyse statique : impasse de taux
	Méthodologie d'une impasse de taux Les instruments de couverture > définition des swaps de taux > définition des Futures et des FRA Exemple : calcul du taux forward> définition et stratégie des caps et floors La réglementation sur le risque de taux général Cas pratique : Construction d'une impasse de taux d'un bilan simplifié et couverture du gap
	5		Taux de cession interne
	Définition du schéma de financement interne Coût de liquidité Définition du taux de cession interne La marge nette d'intérêt Cas pratique : Calcul des TCI et de la marge nette d'intérêt
	6		Conclusion et discussion

S'inscrire à cette formation

Voir le calendrier des formations

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

PUBLIC :
> Spécialistes juniors de la fonction ALM, structuration
> Ingénieurs risques
> Equipes de contrôle et d'audit bancaires
> Métiers MOA en relation avec les risques

NIVEAU : Débutant

PRE-REQUIS :
> Aucun


	LA FORMATION EN DETAILS...

DUREE : 2 jours

FORMAT : Journée / Soirée

PRIX : 1 460 € HT

FORMATEURS : Olivier Elleboode


	FORMATIONS ASSOCIEES

ELARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION :
> Comprendre les taux d'intérêt
> Gestion du risque de liquidité

ALLEZ PLUS LOIN :
> Concepts avancés de la gestion actif-passif (ALM)