Formation Gestion du risque de liquidité

	Gestion du risque de liquidité

La crise de liquidité de 2008 a remis au cœur de la stratégie bancaire la gestion de la liquidité, à la suite d'une crise systémique sans précédent, révélant de nombreuses lacunes dans l'analyse des risques liés aux activités financières. La réglementation bancaire s'est en conséquence durcie sur la gestion de la liquidité, se traduisant en France notamment par le décret du 5 mai 2009, d'effet 30 juin 2010.

OBJECTIFS

	Connaître l'environnement réglementaire de la gestion du risque de liquidité

	Pouvoir estimer correctement les impasses de liquidité

	Analyser le risque de liquidité par différents scénarii

PROGRAMME

	1		Introduction
	Présentation des typologies de bilan bancaire et des problématiques de liquidité posées Encadrement réglementaire > arrêté du 5 mai 2009 modifiant le règlement 97-02 > notions de modèle interne et standard sur le risque de liquidité > dispositif d'encadrement et rapports réglementaires Cas pratique : La crise de liquidité de 2008 et la fermeture du marché interbancaire et de l'accès au crédit. Elargissement des spreads swap / cash et des spreads de crédit
	2		Méthodologies
	Ratios encadrant l'activité bancaire > ratio de solvabilité > ratio de liquidité Ecoulement des actifs et passifs bancaires Comportements clientèles Budget commercial Calculs d'impasses statiques et dynamiques Actifs mobilisables au refinancement > auprès des banques centrales > en interbancaire Gestion de stress de liquidité Risques opérationnels sur la gestion de la liquidité > transferts intra-groupe > devises

	3		Organisation
	Gouvernance et définition de limites opérationnelles Facturation du coût de liquidité Plan de contingence Gestion du capital Contrôle des risques
	4		Conclusion et discussion