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Bâle III: Stress-testing

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Les stress-tests consistent à évaluer le comportement d'un dispositif en cas de choc des variables d'entrée du système. Dans la réglementation Bâle III, un certain nombre de mesures sont prévues permettant de mesurer l'impact de conditions de marché stressées sur les différents calculs réglementaires. Les calculs stressés peuvent être des éléments d'information et d'analyse mais également intervenir directement dans la définition des montants de fonds propres réglementaires.

OBJECTIFS

Comprendre le concept de calcul stressé
Se familiariser avec les différentes applications des calculs stressés dans le cadre réglementaire (Bâle III)
Appréhender les méthodes de stress-testing, leurs avantages et limites

PROGRAMME

1
Introduction
 
 Rappels du cadre réglementaire

 Définition du calcul stressé

2
Présentation globale des calculs stressés
 
 Différents types de calcul

 Mise en oeuvre

3
Contraintes des calculs stressés
4
Principaux types de stress-tests
 
 Analyse de sensibilité

 Analyse de scenarios

 Reverse stress-tests

5
Granularité des stress-tests
6
Utilisation des stress tests
 
 ICAAP

 Outil d’appréciation du régulateur

 Gestion des risques



7
Risque de marché
 
 VaR stressée (calibration, impact réglementaire)

 Stress-tests de la VaR

 Dispositif de reporting

8
Calculs stressés dans le cadre du risque de contrepartie
 
 EEPE stressée

 CVA capital charge stressé

 Stress-tests des expositions

9
Calculs stressés du risque de crédit
10
Calculs combinés du risque de crédit et de contrepartie : introduction à la WWR
11
Conclusion et discussions


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> 11 December 2017
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PREPAREZ-VOUS :
> De Bâle 2 IRBA vers Bâle 3: Nouvelles exigences en fonds propres
> Bâle II- Bâle III: Risque réglementaire

ALLEZ PLUS LOIN :
> Bâle III: Backtesting