Les stress-tests consistent à évaluer le comportement d'un dispositif en cas de choc des variables d'entrée du système. Dans la réglementation Bâle III, un certain nombre de mesures sont prévues permettant de mesurer l'impact de conditions de marché stressées sur les différents calculs réglementaires. Les calculs stressés peuvent être des éléments d'information et d'analyse mais également intervenir directement dans la définition des montants de fonds propres réglementaires.
OBJECTIFS
Comprendre le concept de calcul stressé
Se familiariser avec les différentes applications des calculs stressés dans le cadre réglementaire (Bâle III)
Appréhender les méthodes de stress-testing, leurs avantages et limites
PROGRAMME
1
Introduction
Rappels du cadre réglementaire Définition du calcul stressé
2
Présentation globale des calculs stressés
Différents types de calcul Mise en oeuvre
3
Contraintes des calculs stressés
4
Principaux types de stress-tests
Analyse de sensibilité Analyse de scenarios Reverse stress-tests
5
Granularité des stress-tests
6
Utilisation des stress tests
ICAAP Outil d’appréciation du régulateur Gestion des risques
7
Risque de marché
VaR stressée (calibration, impact réglementaire) Stress-tests de la VaR Dispositif de reporting
8
Calculs stressés dans le cadre du risque de contrepartie
EEPE stressée CVA capital charge stressé Stress-tests des expositions
9
Calculs stressés du risque de crédit
10
Calculs combinés du risque de crédit et de contrepartie : introduction à la WWR
11
Conclusion et discussions
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