De Bâle 2 IRBA vers Bâle 3: Nouvelles exigences en fonds propres
Les normes Bâle 3 sont un élément clé d'un vaste plan de réforme du secteur bancaire, prévoyant un relèvement significatif des fonds propres des établissements financiers. Cette formation présente les principales évolutions des exigences en fonds propres par rapport au dispositif Bâle 2 déjà en place. La formation traite notamment les sujets liés au risque de crédit, risques de marché et risque de liquidité.
OBJECTIFS
Maîtriser les princiaux aspetcs des réformes prudentielles en cours (exigences Bâle 2 et Bâle 3)
Avoir une vue d'ensemble des exigences en fonds propres
Améliorer la gestion des risques en cohérence avec la réglementation
PROGRAMME
1
Introduction
Rappel de la hiérarchie des normes réglementaires Calendrier de mise en œuvre des Accords Bâle III Les normes européennes CRD II, CRD III et CRD IV Implication pour les Projets "Bâle III" au sein des établissements financiers
2
Rappels sur le risque de crédit et approche bâloise
Accords Bâle 2 et risque de solvabilité Modélisation bâloise du risque de crédit Principales variables : PD, LGD et Maturité Formules de calculs et principaux indicateurs bâlois : RWA, EFP et EL
3
Limites des Accords Bâle II
Impacts de la crise financière de 2008 Problèmes de liquidité Risque de contrepartie
4
Normes "Bâle 2.5" et Bâle 3: Redéfinition des fonds propres réglementaires
Adéquation fonds propres et risques Renforcement des exigences en capital Redéfinition des Tier 1 / Tier 2 Mise en place du Leverage Ratio Le Capital Buffer et la pro-cyclicité des provisions Les stress-tests
5
Traitement du risque de liquidité
Les nouveaux ratios de liquidité Net Stable Funding Ratio Liquidity Coverage Ratio Impacts des nouvelles règles Bâle 3 sur les fonds propres
6
Evolutions réglementaires du risque de marché
Volet IRC (Incremental Risk Charge) Volet VaR Stressée Volet Titrisation et Portefeuille de Corrélation Crédit Volet VaR CVA (Credit Value Adjustments)
7
Conclusion
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PUBLIC : > Ingénieurs risques, front office > MOE et MOA en risque réglementaire et économique NIVEAU : Intermédiaire PRE-REQUIS : > Connaissance de base des normes Bâle 2 > Connaissance de base des risques bancaires
LA FORMATION EN DETAILS...
DUREE :1 jour FORMAT : Journée / Soirée PRIX : 1 200 € HT FORMATEURS : Pierre Guerrier
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Rappel de la hiérarchie des normes réglementaires
