Formation en finance

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De Bâle 2 IRBA vers Bâle 3: Nouvelles exigences en fonds propres

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Les normes Bâle 3 sont un élément clé d'un vaste plan de réforme du secteur bancaire, prévoyant un relèvement significatif des fonds propres des établissements financiers. Cette formation présente les principales évolutions des exigences en fonds propres par rapport au dispositif Bâle 2 déjà en place. La formation traite notamment les sujets liés au risque de crédit, risques de marché et risque de liquidité.

OBJECTIFS

Maîtriser les princiaux aspetcs des réformes prudentielles en cours (exigences Bâle 2 et Bâle 3)
Avoir une vue d'ensemble des exigences en fonds propres
Améliorer la gestion des risques en cohérence avec la réglementation

PROGRAMME

1
Introduction
 
 Rappel de la hiérarchie des normes réglementaires

 Calendrier de mise en œuvre des Accords Bâle III

 Les normes européennes CRD II, CRD III et CRD IV

 Implication pour les Projets "Bâle III" au sein des établissements financiers

2
Rappels sur le risque de crédit et approche bâloise
 
 Accords Bâle 2 et risque de solvabilité

 Modélisation bâloise du risque de crédit

 Principales variables : PD, LGD et Maturité

 Formules de calculs et principaux indicateurs bâlois : RWA, EFP et EL

3
Limites des Accords Bâle II
 
 Impacts de la crise financière de 2008

 Problèmes de liquidité

 Risque de contrepartie

4
Normes "Bâle 2.5" et Bâle 3: Redéfinition des fonds propres réglementaires
 
 Adéquation fonds propres et risques

 Renforcement des exigences en capital

 Redéfinition des Tier 1 / Tier 2

 Mise en place du Leverage Ratio

 Le Capital Buffer et la pro-cyclicité des provisions

 Les stress-tests



5
Traitement du risque de liquidité
 
 Les nouveaux ratios de liquidité

 Net Stable Funding Ratio

 Liquidity Coverage Ratio

 Impacts des nouvelles règles Bâle 3 sur les fonds propres

6
Evolutions réglementaires du risque de marché
 
 Volet IRC (Incremental Risk Charge)

 Volet VaR Stressée

 Volet Titrisation et Portefeuille de Corrélation Crédit

 Volet VaR CVA (Credit Value Adjustments)

7
Conclusion


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A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
   
PUBLIC :
> Ingénieurs risques, front office
> MOE et MOA en risque réglementaire et économique

NIVEAU : Intermédiaire

PRE-REQUIS :
> Connaissance de base des normes Bâle 2
> Connaissance de base des risques bancaires
   
   
LA FORMATION EN DETAILS...
   
DUREE : 1 jour

FORMAT : Journée / Soirée

PRIX : 1 200 € HT

FORMATEURS : Pierre Guerrier
   
   
FORMATIONS ASSOCIEES
   

PREPAREZ-VOUS :
> Bâle II- Bâle III: Risque réglementaire

ELARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION :
> Risque de liquidité: approche Bâle III