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Bâle III: Backtesting

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Les normes réglementaires mettent un accent particulier sur les mesures d'audit et de vérification des processus de gestion des risques. Depuis la crise financière de 2008, les réglementations et les autorités prudentielles exigent encore davantage de rigueur et d’attention dans la mise en place de ces mesures. Parmi elles figure le processus de backtesting. Le backtesting consiste à vérifier à postériori les capacités de prédiction d'un modèle ou d’un dispositif de simulation. Dans le cadre Bâle III les normes concernant le backtesting ont été renforcée et plus particulièrement en ce qui concerne le backtesting du modèle interne de risque de contrepartie.

OBJECTIFS

Comprendre le concept de Backtesting
Se familiariser avec les différentes applications du backtesting dans le cadre réglementaire (Bâle III)
Appréhender les méthodes de backtesting et leurs avantages et limites

PROGRAMME

1
Introduction
 
 Rappels du cadre réglementaire

 Définition du backtesting

2
Backtesting des calculs de risque de marché
 
 Présentation de la problématique

 Exigences réglementaires

 Approches complémentaires

 Dispositif global (de la mise en place des calculs aux reportings à destination des autorités)

 Suivi des résultats du backtesting

Cas pratique : Backtesting VaR Marché



3
Backtesting du risque de crédit et de contrepartie
 
 Présentation de la problématique

 Exigences réglementaires

 Backtesting des ratings/PD/LGD

 Backtesting des EAD

 Dispositif global (de la mise en place des calculs aux reportings à destination des autorités)

 Suivi des résultats du backtesting

Cas pratique : Backtesting des simulations des prix de marché

4
Conclusion et discussions


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A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
   
PUBLIC :
> Gestionnaires de risque
> Analystes RWA
> Audit interne
> Informaticiens financiers
> Chefs de projet MOA

NIVEAU : Avancé

PRE-REQUIS :
> Solides notions de finance et de gestion des risques
> Notions de base des dispositifs réglementaires
   
   
LA FORMATION EN DETAILS...
   
DUREE : 1 jour

FORMAT : Journée / Soirée

PRIX : 1 150 € HT

FORMATEURS : Saïd Mohajeri
   
   
FORMATIONS ASSOCIEES
   

PREPAREZ-VOUS :
> De Bâle 2 IRBA vers Bâle 3: Nouvelles exigences en fonds propres
> Bâle II- Bâle III: Risque réglementaire

ELARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION :
> Bâle III: Stress-testing