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Marchés financiers (Niveau 2) |
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Cette formation permet d'approfondir ses connaissances et de maîtriser les mécanismes des marchés financiers. Elle permet d'acquérir la technicité nécessaire pour associer les produits aux besoins correspondants, de maîtriser les techniques de couverture et de comprendre la nature des risques associés à chacun des produits.
OBJECTIFS
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Connaître le fonctionnement des marchés financiers et le rôle de chaque intervenant |
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Maîtriser les mécanismes de pricing des principaux produits financiers |
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Savoir associer produits et besoins (cash, dérivé ferme, dérivé conditionnel) |
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Comprendre la nature des risques liés à chaque produit et la règlementation |
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Maîtriser les techniques de couverture des risques (taux, change, actions) |
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PROGRAMME
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Le marché des matières premières (commodities)
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Typologie des matières premières
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Principaux produits sur matières premières
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Principes de valorisation des contrats à terme sur matières premières
![](http://renaissance-finance.eu/img/espaceur.gif) Cas pratique : Valoriser un forward sur matière première
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Le marché des produits fermes
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Produits dérivés de taux court terme : taux forward - forward, FRA, future
![](http://renaissance-finance.eu/img/espaceur.gif) Cas pratique : Déterminer un taux forward-forward 6-9
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Produits dérivés de taux moyen / long terme : swap de taux, swap de devises
![](http://renaissance-finance.eu/img/espaceur.gif) Cas pratique : Identifier la technique de couverture optimale en fonction des anticipations d'évolution de la courbe de taux
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Le marché des options
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Caractéristiques financières des options
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Typologies des options utilisées
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Options de taux d'intérêt : cap, floor, collar, swaption, etc.
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Options de change : call, put, etc.
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Options sur actions : warrants
![](http://renaissance-finance.eu/img/espaceur.gif) Cas pratique : Représenter toutes les stratégies d'options possibles en fonction des risques de marché à couvrir
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Les dérivés de crédit
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Définition et principe de base
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Les agences de notation et la notion de rating
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Les Credit Default Swap (CDS) : mécanismes et risques
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Les indices de crédit
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Titrisation
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Définition générale et schéma de base
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Les différentes sortes de titrisation
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Identification des risques : risque de crédit, risque de contrepartie, risque juridique
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Le cas spécifique des ''subprime''
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Réglementation des marchés financiers
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Directive MIF
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Réglementation Bâle I et Bâle II
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Coopération internationale
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Fonctionnement et organisation des autorités de tutelle
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Réglementation pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
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Réglementation abus de marché
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Conclusion et discussion
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