Formation en finance

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Mathématiques financières (Niveau 1)

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Cette formation vise non seulement à enseigner les techniques de base des mathématiques financières, mais aide aussi à comprendre dans quel contexte s'inscrivent les mathématiques financières et à connaitre les motivations de ceux qui conçoivent et utilisent ces modèles.

OBJECTIFS

Maîtriser les concepts et outils mathématiques de base
Connaître les différentes conventions de taux d'intérêts
Comprendre les notions de Valeur Nette Présente et taux de rendement interne

PROGRAMME

1
Les fondamentaux
 
 Marchés financiers et leur rôle

 Exemples de titres

 L'offre, la demande et la formation des prix

 Hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage

 Hypothèse d'efficience des marchés

Cas pratique : Mise en place de stratégies d'arbitrage

2
Typologie des marchés et liens avec les mathématiques
 
 Circuits de financement via les banques et les marchés

 Marché des titres et au comptant

 Contrats à terme et options

 Marché organisé vs OTC

 Mathématiciens dans un établissement financier

Cas pratique : Identifier les équipes faisant usage des mathématiques dans un établissement financier

3
Marché de la dette et valeur temps de l'argent
 
 Marché monétaire

 Repo ou mise en pension

 Marché obligataire

 Concepts d'actualisation de capitalisation

 Base de temps et conventions pour les taux

 Taux simples / proportionnels / linéaires

 Taux composés / capitalisés / continus

 Intérêts précomptés / post comptés

Exercice : Utilisation des conventions de taux



4
Choix d'investissement et analyse des flux financiers
 
 Taux actuariels et taux de rendement interne

 Valeur Nette Présente et Valeur Actuelle Nette

 Application au choix d'investissement

 Concept de sensibilité et de duration

 Analyse d'échéancier et tableau d'amortissement

Cas pratique : Construction du tableau d'amortissement sous Excel

5
La courbe de taux
 
 Notion de courbe de taux et son importance

 Modéliser les déformations de courbes de taux

 Risque de taux

Cas pratique : Analyser les déformations de la courbe de taux

6
Produits dérivés simples de taux d'intérêt
 
 Comprendre le FRA (Forward Rate Agreement) de manière intuitive

 Valoriser un FRA

 Extraire le taux forward d'une courbe de taux

 Comprendre les swaps de taux

 Autres types de Swap : Cross-Currency, CMS, Basis-Swap, Equity swap

Exercice : Valorisation d'un swap sous Excel

Exercice : Construction d'une courbe de taux à partir d'instruments de marché sous Excel

7
Conclusion et discussion


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A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
   
PUBLIC :
> Tous les métiers de la finance
NIVEAU : Débutant

PRE-REQUIS :
> Aucun
   
   
LA FORMATION EN DETAILS...
   
DUREE : 2 jours

FORMAT : Journée / Soirée

PRIX : 1 490 € HT

FORMATEURS : Jullian Wagner
   
   
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