La formation présente l'analyse du risque de crédit ainsi que les techniques permettant d'être en cohérence avec les exigences de la réglementation Bâle II. Nous détaillerons la notion de risques en gestion des risques et connecterons cette notion avec la réglementation Bâle II. Nous étudierons ensuite une technique avancée de traitement des dossiers de crédit : le RAROC, qui complète les approches comptables basées sur les liasses fiscales. Enfin, nous analyserons les impacts de ces techniques de gestion sur le processus d'octroi de prêts et de crédits aux entreprises.
OBJECTIFS
Comprendre les fondamentaux de l'analyse crédit
Apprendre comment rendre l'analyse crédit cohérente avec les exigences Bâle II
Acquérir les techniques du traitement des dossiers de crédit
PROGRAMME
1
Historique
Un peu d'histoire Quelques repères en finance Le risque souverain Les principales pertes financières
2
La notion de risque
Définition Cartographie des risques Mesure du risque Valeur en risque
3
La réglementation
Les fonds propres Le ratio Cooke La Capital Adequacy Directive Bâle II
4
Le RAROC
Historique Définition Objectifs Indicateurs de risques Synthèse Tarification des dossiers Un exemple détaillé
5
Modélisation des risques
Risque de défaut Risque d'exposition Risque pays Risque de non transfert Risque de récupération Risque de contrepartie sur opérations de marché
6
Les impacts
Un formidable outil commercial Maîtrise des risques (Bâle II) Outil de management Allocation des fonds propres Gestion de portefeuille Politique de provisionnement Précautions
7
Conclusion et discussion
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Un peu d'histoire
