A la marge de l'informatique et de la finance quantitative, cette formation aborde les grands thèmes de la finance de marché (valorisation et calculs de risques) d'un point de vue IT et algorithmique. Elle donne les bases nécessaires pour accéder au métier d'IT quant et peut également être utile aux ingénieurs et analystes quantitatifs souhaitant élargir leur champ de vision sur les problématiques IT en finance.
OBJECTIFS
Comprendre les problématiques IT de la finance quantitative
Acquérir les techniques nécessaires pour les développements "commando"
PROGRAMME
1
Introduction
2
La valorisation
Description arborescente d'un instrument financier Le document XML: un modèle de données approprié > Les différents paradigme: DOM, SAX, Xpath La séparation entre l'interface de données de marché et les données intrinsèques d'un deal Le polymorhisme dans l'interface économétrique: pur ou design pattern?
3
Les calculs de risques
Le calcul des grecques et stress tests La méthode des différences finies L'enregistrement de l'arbre des dépendances des variables de marché Le rejeu des scenarri de déformations
4
Les problématiques de performance
Le problème de la mémoire dans le calcul La complexité temps Le choix des bons conteneurs
5
Les calculs statitistiques
La calibration des moments de loi statistique > L'estimation et les estimateurs > L'estimation supervisée et non-supervisée L'estimation par l'approche Monte Carlo > Grands principes > Problématiques de la réduction de variance La diffusion: l'utilisation des lois La génération de nombres aléatoires > Qualité du générateur de nombres pseudo-aléatoires > Pourquoi préférer les nombres pseudo-aléatoires au nombres aléatoires ? > Générer à la volée ou stocker?
6
Conclusion
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