Formation en finance

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Informatique pour la finance quantitative

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A la marge de l'informatique et de la finance quantitative, cette formation aborde les grands thèmes de la finance de marché (valorisation et calculs de risques) d'un point de vue IT et algorithmique. Elle donne les bases nécessaires pour accéder au métier d'IT quant et peut également être utile aux ingénieurs et analystes quantitatifs souhaitant élargir leur champ de vision sur les problématiques IT en finance.

OBJECTIFS

Comprendre les problématiques IT de la finance quantitative
Acquérir les techniques nécessaires pour les développements "commando"

PROGRAMME

1
Introduction
2
La valorisation
 
 Description arborescente d'un instrument financier

 Le document XML: un modèle de données approprié
> Les différents paradigme: DOM, SAX, Xpath

 La séparation entre l'interface de données de marché et les données intrinsèques d'un deal

 Le polymorhisme dans l'interface économétrique: pur ou design pattern?

3
Les calculs de risques
 
 Le calcul des grecques et stress tests

 La méthode des différences finies

 L'enregistrement de l'arbre des dépendances des variables de marché

 Le rejeu des scenarri de déformations

4
Les problématiques de performance
 
 Le problème de la mémoire dans le calcul

 La complexité temps

 Le choix des bons conteneurs



5
Les calculs statitistiques
 
 La calibration des moments de loi statistique
> L'estimation et les estimateurs
> L'estimation supervisée et non-supervisée

 L'estimation par l'approche Monte Carlo
> Grands principes
> Problématiques de la réduction de variance

 La diffusion: l'utilisation des lois

 La génération de nombres aléatoires
> Qualité du générateur de nombres pseudo-aléatoires
> Pourquoi préférer les nombres pseudo-aléatoires au nombres aléatoires ?
> Générer à la volée ou stocker?

6
Conclusion


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A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
   
PUBLIC :
> Analystes quantitatifs
> Ingénieurs risques
> MOA commando

NIVEAU : Intermédiaire

PRE-REQUIS :
> Connaisssances de base en finance
   
   
LA FORMATION EN DETAILS...
   
DUREE : 2 jours

FORMAT : Journée / Soirée

PRIX : 1 760 € HT

FORMATEURS : Emmanuel Vaie
   
   
FORMATIONS ASSOCIEES
   

PREPAREZ-VOUS :
> Métiers IT pour la finance de marché
> Marchés financiers (Niveau 1)

ELARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION :
> La programmation objet pour la finance