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Bâle II- Bâle III: Risque réglementaire

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La réglementation bancaire en matière de gestion des risques financiers et de calcul de fonds propres est actuellement en pleine évolution. Pour comprendre ces changements, la logique des normes existantes doit être mise en relation avec les pratiques bancaires. Cette formation propose une vision globale de ce sujet avec un aperçu sur les normes Bâle III.

OBJECTIFS

S'initier à la réglementation bancaire en matière de risques financiers
Faciliter la lecture et la compréhension des textes réglementaires
Comprendre le calcul d'exigence en fonds propres
Se familiariser avec la terminologie Bâle III

PROGRAMME

1
Introduction
 
 Typologie des risques financiers : risques de marché / risque de crédit / risque opérationnel

 Vision synthétique du bilan de la banque

 Le Comité de Bâle

2
Approche Bâle II / Bâle III et risque de crédit
 
 Accords Bâle I et le ratio Cooke

 Des Accords Bâle I aux Accords Bâle II

 Accords Bâle II et le ratio McDonough

 Les trois piliers des Accords Bâle II

Cas pratique : La mise en œuvre de l'approche Bâle II

 Crise Financière 2008 : risque de liquidité et risque systémique

 Des Accords Bâle II aux Accords Bâle III

 Vers les réformes Bâle IV?

3
L'exigence en fonds propres
 
 Notions de défaut et de pertes économiques

 Les différentes approches de mesure du risque de crédit

 L'approche standard

Exercice : Utilisation des grilles de pondération du risque de crédit

 L'approche Notation Interne (IRB)

 Les principales formules de calcul des accords Bâle II

4
Les règles de calcul Bâle II
 
 Mise en place d'un moteur de calcul Bâle II

 Approches de mesure de risque dans un moteur de calcul

 Les classes d'actifs dans un moteur de calcul

 Calcul de l'exposition au risque de crédit

 Spécificité du calcul de l'exposition sur les opérations de marché

 Les atténuateurs de risque de crédit

Cas pratique : Calcul de RWA et des exigences en fonds propres

5
Les règles Bâle III crédit
 
 Aperçu Calendrier de la réforme Bâle III

 Renforcement des exigences en fonds propres : redéfinition des fonds propres et repondération des actifs risqués

 Mise en place de nouvelles mesures luttant contre la pro cyclicité : provisionnement dynamique et capital buffer

 Mesures visant à améliorer la liquidité
> Instauration de nouveaux ratios : Liquidity Coverage Ratio et Net Stable Funding Ratio

 Mesures visant la meilleure prise en compte du risque de contrepartie
> La VaR CVA

 Stress-testing



6
Approche Bâle II et risques de marché - les préliminaires
 
 Activités bancaires et portefeuille de négociation

 Notion de risques de marché

 Transfert de risque et couverture

Exercice : Transferts des risques de marché par des transactions externes ou intra-groupe

 Instruments financiers, juste valeur et PnL

 Facteurs de risques de marché

 Organisation du Risk Management

Cas pratique : Schéma des indicateurs de risques de marché

7
Risques de marché dans Bâle II
 
 Dispositif et mesure standard

Exercice : Calcul de risques en méthode standard sur un produit linéaire

 Dispositif et mesure avancés
> approche générale
> notion de Value-at-Risk (VaR)

 Risques de marché et produits dérivés
> produits linéaires, produits optionnels
> modèles de valorisation des produits dérivés
> analyse des risques de marché en sensibilités

Exercice : Analyse en sensibilités pour un call et un put sur une action

 Méthodes d'estimation et analyse de la VaR

8
Stress-testing
 
 Stress adverses

 Stress historiques globaux

Cas pratique : Illustration sur un portefeuille simple et comparaison numérique avec la VaR

9
Risques de marché dans Bâle III et réformes en cours
 
 Stressed VaR

 Incremental Risk Charge (IRC)

 Pénalisation des titrisations

 La revue fondamentale du portefeuille de négociation

Exemple : Différence entre la VaR et l'Expected Shortfall

Exemple : Les horizons de calculs et les paniers de liquidité

10
Aperçu du risque opérationnel
 
 Notion de risque opérationnel

 Lien entre le risque opérationnel et les risques de marché

 Approches de mesure du risque opérationnel

11
Conclusion et discussion


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PUBLIC :
> Ingénieurs risques, front office
> MOE et MOA en risque réglementaire et économique
> Toute personne travaillant sur des sujets Bâle III

NIVEAU : Débutant

PRE-REQUIS :
> Aucun
   
   
LA FORMATION EN DETAILS...
   
DUREE : 2 jours

FORMAT : Journée / Soirée

PRIX : 1 740 € HT

FORMATEURS : Alexander Subbotin
   
   
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> Normes comptables internationales pour les métiers de la banque
> Comprendre la mesure de Value-at-Risk
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> Risques de marché
> Risque de liquidité: approche Bâle III